Кіліч, Ердем (старший науковий співробітник Інституту прикладної математики Близькосхідного технічного університету; м.Анкара; Туреччина). Вплив надмірної макроекономічної волатильності на зміни монетарної політики Туреччини / Е. Кіліч, В. Улусой // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2013. - № 3. - С. 311-318 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ Рубрики: Экономика Економіка Финансовый анализ, 2001-2009 гг. Фінансовий аналіз, 2001-2009 рр. Турция Туреччина Кл.слова (ненормовані): валютные курсы -- валютні курси -- GARCH -- государственная монетарная политика -- державна монетарна політика -- денежное обращение -- грошовий обіг -- кредитные ставки -- кредитні ставки -- макроэкономическая волатильность -- макроекономічна волатильність -- модель одновременных уравнений -- модель одночасних рівнянь -- целевая инфляция -- цільова інфляція -- экономическое моделирование -- економічне моделювання -- монетарна політика -- монетарная политика -- центральні банки -- центральные банки Анотація: Проаналізовано вплив надмірної макроекономічної волантильності на зміни в монетарній політиці центрального банку Туреччини. Поведінку банку змодельовано з використанням відповідної макроеконоічної структури на основі моделі одночасних рівнянь. Підвищена волатильність обмінних курсів і рівня інфляції значно впливає на монетарну політику. В період 2001-2009 рр. збільшився загладжуючий параметр ставок за кредитами і збільшився рівень цільової інфляції. Стабілізація обмінних курсів на певному збалансованому рівні має істотний вплив на стабілізацію монетарної політики. Аналіз показав, що підвищена волатильність викликає необхідність вживання жорстких заходів з боку центрального банку. Утримувачі документа: Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23 Дод.точки доступу: Улусой, Вейсел (доцент кафедри міжнародних фінансів Університету Йєдітепе; м.Стамбул; Туреччина; PhD); Национальный банк Турции \о нем\ |
Улусой, Вейсел (доцент кафедри міжнародних фінансів Університету Йєдітепе; м.Стамбул; Туреччина; PhD). Оцінювання ефективності моделей Блека-Шоулза та GARCH для кол-опціонів USD-TRY EUR-TRY / В. Улусой, Й. Ю. Онбірлер // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2014. - № 8. - С. 496-505 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ Рубрики: Экономика Економіка Методология рынка ценных бумаг Методологія ринку цінних паперів Кл.слова (ненормовані): Блека-Шоулза модель -- GARCH модель -- кол-опционы -- кол-опціони -- модель Блека-Шоулза -- модель GARCH -- моделирование Монте-Карло -- моделювання Монте-Карло -- Монте-Карло моделирование -- Монте-Карло моделювання -- статистическое тестирование -- статистичне тестування -- ценообразование на опционов -- ціноутворення на опціонів Анотація: Проведено порівняння результатів моделювання за Блеком-Шоулзом та GARCH для кол-опціонів за даними по парах валют USD-TRY та EUR-TRY. Аналіз виявив неоднорідність даних, при цьому модель ARCH демонструє кращі результати. Статистичні тести застосовано, щоб дізнатись, результати якого моделювання є найбільш близькими до реальних ринкових показників. Проведені розрахунки виявили, що модель Блека-Шоулза має результати кращі, ніж GARCH. Утримувачі документа: Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23 Дод.точки доступу: Онбірлер, Йозгур Юнал (головний менеджер Турецького економічного банку; Університет Йєдітепе; м.Стамбул; Туреччина) |