Лукашевич, Н. С. (кандидат экономических наук; доцент). О практическом подходе к валидации кредит-скоринговых моделей / Н. С. Лукашевич // Економічний часопис ХХІ : науковий журнал. - 2014. - № 5/6. - С. 64-67 : табл., рис. - Бібліогр. в кінці ст. - статья на английском языке. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
Рубрики: Економіка Фінансова система Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормовані): кредитный риск -- кредитный скоринг -- логистическая регрессия -- ROC-кривая -- кредитний ризик -- кредитний скоринг -- логістична регресія -- ROC-крива Анотація: Исследуется ROC-анализ для оценки достоверности моделей кредитного скоринга. Обобщены основные параметры кредит-скоринговых моделей и представлены критерии определения приемлемого порогового значения. Апробация ROC-анализа осуществлена путем сравнения двух логистических моделей, разработанных на основе статистических данных. Исследование позволило выработать рекомендации о применении подхода на основе ROC-анализа в процессе валидации. |