Данчук, Марія Вікторівна (аспірант Національного транспортного університету; м.Київ; Україна). Особливості застосування методології "Value-at-Risk" для оцінювання підприємницьких ризиків в умовах нелінійної динамки розвитку економіки / М. В. Данчук, А. П. Крвчук> // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2013. - № 10. - С. 207-213 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ Рубрики: Экономика Економіка Финансы предприятия Фінанси підприємства Кл.слова (ненормовані): Value-at-Risk методология -- Value-at-Risk методологія -- VAR-анализ -- VAR-аналіз -- имитационные исследования -- імітаційні дослідження -- методология экономического моделирования -- методологія економічного моделювання -- Лоренца система -- методология Value-at-Risk -- методологія Value-at-Risk -- оценочные методы -- оціночні методи -- предпринимательские риски -- підприємницькі ризики -- ризики підприємств -- риски предприятий -- економічна безпека підприємств -- экономическая безопасность предприятий -- рыночная ассиметрия -- ринкова асиметрія -- система Лоренца -- стабильные рынки -- стабільні ринки -- синергетические модели -- синергетичні моделі -- финансовые расходы -- фінансові витрати -- экономическая динамика -- економічна динаміка Анотація: В рамках методології VaR запропоновано оригінальний метод оцінювання підприємницьких ризиків, який може бути застосовним не тільки для опису стабільних ринків, але й перебігу нелінійно динамічних економічних процесів і кризових явищ. Цей метод базується на проведенні чисельних імітаційних досліджень еволюції підприємницької діяльності згідно синергетичної моделі системи Лоренца. Представлений метод дозволяє адекватно оцінювати величини VaR з урахуванням асиметрії та ступеню «важкості» хвостів кривих ризику в режимі реального часу без використання історичних відомостей. Утримувачі документа: Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23 Дод.точки доступу: Крвчук, Анатолій Пилипович (старший викладач кафедри електроніки та обчислювальної техніки Національного транспортного університету; м.Київ; Україна) |
Данчук, Віктор Дмитрович (доктор фізико-математичних наук; професор; декан факультету транспорту та інформаційних технологій Національного транспортного університету; м.Київ). Стрес-тестування підприємницької діяльності підприємств з використанням синергетичного методу оцінювання ризиків [Текст] / В. Дм. Данчук, Л. С. Козак, М. В. Данчук> // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2015. - № 9. - С. 189-198 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ Рубрики: Экономика Економіка Финансы транспорта, 2008-2013 гг. Фінанси транспорту, 2008-2013 рр. Украина Україна Кл.слова (ненормовані): антикризисный менеджмент -- антикризовий менеджмент -- антикризисное управление -- антикризове управління -- Value-at-Risk методология -- Value-at-Risk методологія -- валютные риски -- валютні ризики -- имитационное моделирование -- імітаційне моделювання -- интегральные показатели -- інтегральні показники -- количественное оценивание -- кількісне оцінювання -- Лоренца модель -- методология Value-at-Risk -- методологія Value-at-Risk -- модель Лоренца -- предпринимательская деятельность -- підприємницька діяльність -- синергетические оценочные методы -- синергетичні оціночні методи -- стресс-тестирование предприятий -- стрес-тестування підприємств -- транспортные предприятия -- транспортні підприємства -- экономическая эффективность -- економічна ефективність Анотація: Показано принципову можливість практичного застосування розробленого раніше авторами в рамках методології VaR синергетичного методу оцінювання підприємницьких ризиків для проведення стрес-тестування діяльності підприємства. Кількісне оцінювання параметрів валютного ризику проводилося за допомогою цього методу з використанням фактичних кількісних даних часового ряду щодо доходів транспортної компанії в період 2008–2013 рр., а також даних чисельного імітаційного моделювання часового ряду доходів компанії в рамках розвинутої раніше економіко-математичної моделі Лоренца. Отримані результати оцінювання відповідних величин виявились достатньо близькими між собою. Утримувачі документа: Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23 Дод.точки доступу: Козак, Людмила Степанвна (доктор економічних наук; професор; завідуючий кафедрою економіки Національного транспортного університету; м.Київ); Данчук, Марія Вікторівна (кандидат економічних наук; асистент кафедри економіки Національного транспортного університету; м.Київ); РАПИД, КПП \о нем\ |
Павлюк, Євген Дмитрович (кандидат економічних наук; голова департаменту стратегічних ризиків ЮніКредитбанк; м.Київ). Щодо окремих аспектів застосування історичного підходу VaR [Текст] / Є. Дм. Павлюк, О. О. Павлюк> // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2016. - № 11. - С. 447-452 : табл., гарф. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
Рубрики: Экономика Економіка Банківська система Методология экономического моделирования Методологія економічного моделювання Украина Україна Кл.слова (ненормовані): банковские риски -- банківські ризики -- банковская система -- банківська система -- Value-at-Risk методология -- Value-at-Risk методологія -- VAR-анализ -- VAR-аналіз -- имитационные исследования -- імітаційні дослідження -- кривая риска -- криві ризику -- Лоренца система -- методология Value-at-Risk -- методологія Value-at-Risk -- оценочные методы -- оціночні методи -- рыночная ассиметрия -- ринкова асиметрія -- система Лоренца -- стабильные рынки -- стабільні ринки -- стоимость под риском -- вартість під ризиком -- управление рисками -- управління ризиками -- финансовые расходы -- фінансові витрати -- экономическая динамика -- економічна динаміка Анотація: Розглянуто сутність VaR як методу оцінювання ризиків. На конкретному прикладі показано методику розрахунку VaR. Проаналізовано особливості підходів VaR. Утримувачі документа: Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск Дод.точки доступу: Павлюк, Олена Олександрівна (кандидат економічних наук; доцент; докторант кафедри міжнародних фінансів Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана) |