Ю Жоі Хо (аспірант факультету економіки та управління Університету Малайзії; м.Куала-Лумпур; Малайзія). Пояснення повільного розпродажу на фондовому ринку після інверсії кривої прибутковості за допомогою часової гри / Ю Жоі Хо, Чі Хеон Цюа> // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2012. - № 11. - С. 493-500 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ Рубрики: Экономика Економіка Фондовые рынки Фондові ринки Кл.слова (ненормовані): бизнес-циклы -- бізнес-цикли -- биржевые крахи -- біржові крахи -- временная игра -- часова гра -- динамические взаимодействия -- динамічні взаємодії -- инверсия прибыльности -- інверсія прибутковості -- обвалы фондового рынка -- обвали фондового ринку -- финансово-экономические кризисы -- фінансово-економічні кризи -- ценные бумаги -- цінні папери -- экономическое прогнозирование -- економічне прогнозування Анотація: Розглянуто різні теорії і гіпотези фондового ринку, які знаходяться в протиріччі із загальноприйнятою гіпотезою ефективного ринку (EMH). Досліджено причини, які призводять до сповільненого розпродажу на фондовому ринку після інверсії кривої дохідності, яка є потужним сигналом неминучого краху фондового ринку. Передбачається, що динамічна взаємодія між різними власниками цінних паперів на ринку і їхня широка участь у часовій грі - деякі з правдоподібних причин тривалих розпродажів. Дуже складний характер фінансових ринків і закрита природа фондового ринку зводять нанівець спроби кількісного аналізу і прогнозування обвалу фондового ринку. Утримувачі документа: Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23 Дод.точки доступу: Чі Хеон Цюа (старший викладач кафедри бізнес-техніки та стратегії Університету Малайзії; м.Куала-Лумпур; Малайзія; PhD (міжнародний бізнес)) |
Добарджіч, Ельдін (науковий співробітник Дослідницького центру Державного університету м.Нові-Пазар; Сербія). Взаємодії між фондовим і валютним ринком на прикладі Сербії / Е. Добарджіч, С. Решовіч, В. Кієвчанін> // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2013. - № 4. - С. 326-333 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ Рубрики: Экономика Економіка Финансы Фінанси Рынок ценных бумаг, 2005-2009 гг. Ринок цінних паперів, 2005-2009 рр. Сербия Сербія Кл.слова (ненормовані): валютный рынок -- валютний ринок -- динамическая причинность -- динамічна причинність -- динамические взаимодействия -- динамічні взаємодії -- иностранные валюты -- іноземні валюти -- корреляции -- кореляції -- обменные курсы -- обмінні курси -- рыночные сегменты -- ринкові сегменти -- тест Гренйнджера -- финансовые рынки -- фінансові ринки -- фондовые индексы -- фондові індекси -- фондовый рынок -- фондовий ринок Анотація: Висвітлено динамічні взаємодії між фондовими індексами Belex15 і обмінним курсом сербського динара і ЄВРО в 2005-2009. Дані проаналізовано методом лінійної кореляції і тестом Грейнджера на причинність. Доведено існування значущої взаємодії між двома сегментами фінансового ринку в Сербії у спостережуваний період. Результати свідчать про статистичну значущу негативну кореляцію між фондовим і валютним ринком Сербії. Крім того, результати тесту Грейнджера на причинність передбачають наявність повної або двонаправленої причинності, що доводить значну умовність між ринками і валютним ринком Сербії. Утримувачі документа: Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23 Дод.точки доступу: Решовіч, Сельвія (позаштатний науковий співробітник Науково-дослідницького центру Державного університету м.Нові-Пазар; Сербія); Кієвчанін, Веліда (викладач кафедри економіки Державного університету м.Нові-Пазар; Сербія); Belex15, фондовый индекс \о произв.\ |