Пасечник, Т. (кандидат економічних наук; доцент кафедри банківської справи Одеського державного економічного університету). Європейська інтеграція фондового ринку України як механізм зниження ризиків / Т. Пасечник, О. Копилова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2009. - № 6. - С. 77-84 : рис. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Економіка Ринок цінних паперів, 1998-2008 рр. Экономика Рынок ценных бумаг Україна Кл.слова (ненормовані): ринок цінних паперів -- цінні папери -- фондовий ринок -- фінансова система -- біржова система -- фінансовий ринок -- волатильність фінансових ринків -- інтеграція -- інтеграція фондового ринку -- інвестиції -- фінансові кризи -- рынок ценных бумаг -- фондовые рынки -- финансовые рынки -- финансовая система -- биржевая система -- волатильность финансовых рынков -- ценные бумаги -- интеграция -- интеграция фондового рынка -- евроинтеграция -- инвестиции -- финансовые рынки Анотація: Проаналізовано причини фінансових криз 1998 і 2008 років та показники волатильності як розвинутих ринків, так і ринків, що формуються. Зроблено висновки стосовно переваг і недоліків інтеграції національного фондового ринку до європейської фінансової системи як способу зниження й нівелювання ризиків. Дод.точки доступу: Копилова, О. (аспірант кафедри економічної теорії та історії економічної думки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова) Є примірники у відділах: ЧЗНЛ (26.08.2009р. Інв.2820ж - Б.ц.) (вільний) |
С 18 Сангінабалі, Бахрам (магістр; Університет м.Урмії; Іран). Вплив волатильності валютного курсу на економічне зростання Ірану / Б. Сангінабалі, Х. Хейдарі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2012. - № 6. - С. 430-441 : рис. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ Рубрики: Экономика Економіка Международные финансовые отношения, 1988-2007 гг. Міжнародні фінансові відносини, 1988-2007 рр. Иран Іран Кл.слова (ненормовані): валютные курсы -- валютні курси -- обменные курсы валют -- обмінні курси валют -- волатильность обменного курса -- волатильність обмінного курсу -- метод предельных значений -- метод граничних значень -- экономический рост -- економічне зростання -- математичне моделювання -- математическое моделирование Анотація: Досліджено вплив волатильності обмінного курсу на економічне зростання Ірану протягом періоду гнучкого режиму обміну (перший квартал 1988 - четвертий квартал 2007). Для вимірювання волатильності обмінного курсу використано родину модель GARCH, побудовано часову дисперсію валютного курсу. Додатково використано авторегресивний розподіл лаг та метод граничних значень. Результати аналізу вказують на суттєвий взаємозв'язок між темпами зростання іранської економіки та волатильністю реального обміного курсу. Результати довготермінового моделювання продемонстрували негативний вплив волатильності на економічне зростання. Приблизно 22% диспропорцій, згенерованих у попередньому періоді, повертаються у стан стабільності у чинному періоді. Утримувачі документа: Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23 Дод.точки доступу: Хейдарі, Хасан (Університет м.Урмії; Іран) |
М 32 Масуд, Омар (директор; Центр ісламських фінансів та ісламської банківської справи Бізнес-школи Університету Східного Лондону; Велика Британія). Фінансова "відлига" та ціни на облігації : емпіричний аналіз / О. Масуд, С. Турен, Б. Актан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2012. - № 6. - С. 398-406 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ Рубрики: Экономика Економіка Рынок ценных бумаг, 2007-2010 гг. Ринок цінних паперів, 2007-2010 рр. США Кл.слова (ненормовані): волатильность цен -- волатильність цін -- облигации -- облігації -- ціна облігацій -- цена облигаций -- переоценка инвестиционных рисков -- переоцінка інвестиційних ризиків -- інвестиційні ризики -- ризик-менеджмент -- управління ризиками -- процентные ставки -- відсоткові ставки -- фондовый рынок -- фондовий ринок -- GARCH-модели -- GARCH-моделі -- математичне моделювання -- математическое моделирование Анотація: Доведено, що в останні кілька років прибутки були нестабільними з двох причин: реакція Федерального резерву США на різні події шляхом зміни відсоткових ставок та переоцінка ризиків інвесторами. Ці чинники також є ключовими при формуванні цін на облігації. Кількома способами дано оцінку формуванню цін на облігації Казначейства США, датовані 15 лютого 2007 р., до 26 лютого 2010 р. Аналіз вказує на існування волатильності, яка впливає на вартість облігації, що досліджується. Дані спостережень демонструють, що ціни на облігації слідують моделі випадкових блукань. Утримувачі документа: Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23 Дод.точки доступу: Турен, Сереф (Університет Бахрейну; Бахрейн); Актан, Бора (Університет Бахрейну; Бахрейн); Казначейство США \о нем\; Федеральный резерв США \о нем\ |
Ч-11 Чіфтчіолу, Серхан (професор кафедри бізнесу Східносередземноморського університету; м.Магоса; Північний Кіпр; Туреччина). Прівняльний аналіз макроекономічної діяльності та волатильності до і після лібералізації ринку руху капіталу : на прикладі Чілі та Малайзії / С. Чіфтчіолу, Н. Чолакоглу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2012. - № 7. - С. 538-547 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ Рубрики: Экономика Економіка Макроэкономика Макроекономіка Малазия Малайзія Чили Чілі Кл.слова (ненормовані): волатильность -- волатильність -- движение капиталов -- рух капіталів -- либерализация ринков капитала -- лібералізація ринків капіталу Анотація: Проведено порівняльний аналіз процесів у економіках Чилі та Малайзії (в контексті макроекономічної діяльності та волатильності певних показників) до та після лібералізації рахунку руху капіталу. Результати показують, що макроекономічна діяльність, зокрема состовно зростання показників ВВП, рівня інфляції, інвестицій та заощаджень, відношення рівнів ескпорту та імпорту, покращилася в обох країнах. Важливим фактом є те, що в цих країнах, як і очікувалося в теорії, волатильність реального приватного споживання різко знизилася у період після лібералізації. Утримувачі документа: Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23 Дод.точки доступу: Чолакоглу, Нурі (здобувач Східносередземноморського університету; м.Магоса; Північний Кіпр; Туреччина) |
Капишоглу, Айхан (старший викладач кафедри банківської справи та фінансів Університету Йїлдірім Бейязіт; м.Анкара; Туреччина). Емпірична перевірка гіпотези Самуельсона стосовно ринку ф'ючерсів у Туреччині / А. Капишоглу // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2012. - № 9. - С. 321-328 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ Рубрики: Экономика Економіка Финансы Фінанси Турция Туреччина Кл.слова (ненормовані): волатильность рынков -- волатильність ринків -- гипотеза Самуэльсона -- Самуэльсона гипотеза -- гіпотеза Самуельсона -- Самуельсона гіпотеза -- фьючерсные контракты -- ф'ючерсні контракти -- TURKDEX -- TURKDEX -- ISE 100 -- ISE 100 -- фондові біржи -- фондовые биржи -- ринки цінних паперів -- рынки ценных бумаг Анотація: Тестується гіпотеза Самуельсона, згідно з якою волатільність ринку зростає при його переходу на стадію зрілості. Гіпотеза застосована до ф'ючерсів 100 кращих компаній Стамбульскої фондової біржі і Турецької біржі цінних паперів. Згідно з результатами аналізу, лише 17% ф'ючерських контрактів відповідають гіпотезі Самуельсона, інші 83% контрактів протирічать даній гіпотезі. грунтуючись на отриманих результатах, автор робить висновок, що гіпотеза Самуельсона незастосовна до ф'ючерсів на Стамбульській фондовій біржі. Утримувачі документа: Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23 Дод.точки доступу: Стамбульская фондовая биржа \о ней\; Турецкая биржа ценных бумаг \о ней\ |
Кіліч, Ердем (старший науковий співробітник Інституту прикладної математики Близькосхідного технічного університету; м.Анкара; Туреччина). Вплив надмірної макроекономічної волатильності на зміни монетарної політики Туреччини / Е. Кіліч, В. Улусой // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2013. - № 3. - С. 311-318 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ Рубрики: Экономика Економіка Финансовый анализ, 2001-2009 гг. Фінансовий аналіз, 2001-2009 рр. Турция Туреччина Кл.слова (ненормовані): валютные курсы -- валютні курси -- GARCH -- государственная монетарная политика -- державна монетарна політика -- денежное обращение -- грошовий обіг -- кредитные ставки -- кредитні ставки -- макроэкономическая волатильность -- макроекономічна волатильність -- модель одновременных уравнений -- модель одночасних рівнянь -- целевая инфляция -- цільова інфляція -- экономическое моделирование -- економічне моделювання -- монетарна політика -- монетарная политика -- центральні банки -- центральные банки Анотація: Проаналізовано вплив надмірної макроекономічної волантильності на зміни в монетарній політиці центрального банку Туреччини. Поведінку банку змодельовано з використанням відповідної макроеконоічної структури на основі моделі одночасних рівнянь. Підвищена волатильність обмінних курсів і рівня інфляції значно впливає на монетарну політику. В період 2001-2009 рр. збільшився загладжуючий параметр ставок за кредитами і збільшився рівень цільової інфляції. Стабілізація обмінних курсів на певному збалансованому рівні має істотний вплив на стабілізацію монетарної політики. Аналіз показав, що підвищена волатильність викликає необхідність вживання жорстких заходів з боку центрального банку. Утримувачі документа: Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23 Дод.точки доступу: Улусой, Вейсел (доцент кафедри міжнародних фінансів Університету Йєдітепе; м.Стамбул; Туреччина; PhD); Национальный банк Турции \о нем\ |
Бадеа, Леонардо (професор з розвитку та міжнародних відносин Волоського університету; м.Тарговісте; Румунія ; PhD (бухгалтерський облік); доцент). Модель САРМ у рамках сучасного європейського ринку капіталу / Л. Бадеа // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2013. - № 8. - С. 172-182 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ Рубрики: Экономика Економіка Рынок ценных бумаг, 2005-2010 гг. Ринок цінних паперів, 2005-2010 рр. Франция Франція Кл.слова (ненормовані): безрисковые активы -- безризикові активи -- экономическое моделирование -- економічне моделювання -- биржевая торговля -- біржова торгівля -- волатильность капитала -- волатильність капіталу -- европейский рынок капитала -- європейський ринок капіталу -- инвестиционные риски -- інвестиційні ризики -- капитальные активы -- капітальні активи -- САРМ модель -- модель САРМ -- несистематические риски -- несистематичні ризики -- оценочные модели -- оціночні моделі -- рентабельность капитала -- рентабельність капіталу -- систематические риски -- систематичні ризики -- финансово-экономические кризисы -- фінансово-економічні кризи -- фондовый рынок -- фондовий ринок -- ринок капіталу -- рынок капитала Анотація: Показано виникнення і розвиток моделі оцінювання капітальних активів (САРМ), можливість її застосування, роль b у цій моделі, а також можливості її розвитку і недоліки. САРМ розрізняється за типами ризиків, яким суб'єкт піддається на ринку: ризики, специфічні для фірми (несистематичний ризик), і ризики, що випливають із загальної еволюції ринку (систематичний ризик). Будь-який інвестор піддається певному ступеню ризику при інвестуванні в ринок і результат його інвестиційної діяльності може виявитися вище або нижче рівня очікувань. Досліджено інститути ринку цінних паперів у Франції, основні біржі, основні фондові індекси та їх розвиток у період 2005-2010 рр., проаналізовано 10 основних учасників фондового ринку Франції. Утримувачі документа: Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23 |
Юнь, Хеон-Йонг (професор кафедри бізнес-адміністрування Університету Намсеул м.Чхонан; Південна Корея; PhD (фінанси)). Ефект "переливу" за часовими поясами : за даними фондових ринків КНР, П.Кореї та США / Х. -Й. Юнь, В. -Ч. Ву, Б. -Л. Ксі // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2014. - № 4. - С. 428-437 : табл., схем. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ Рубрики: Экономика Економіка Теория рынка ценных бумаг, 2005-2010 гг. Теорія ринку цінних паперів, 2005-2010 рр. Китай США Южная Корея Південна Корея Кл.слова (ненормовані): волатильность -- волатильність -- структурный разрыв -- структурний розрив -- фондовый рынок -- фондовий ринок -- часовые пояса -- часові пояси -- эффект "перелива" -- ефект "переливу" -- зарубіжний досвід -- зарубежный опыт Анотація: Продемонстровано явище "переливу" за часовими поясами та зокрема "перелив" волатильності з одного фондового ринку на інший на прикладі головних ринків КНР, Південної Кореї та США. Ціни на момент відкриття Шанхайського фондового ринку суттєво впливають на нічні прибутки у рейтингу S&P 500 у США. Шанхайські ж ціни на момент закриття біржі знаходяться під суттєвим впливом денних прибутків на Корейській фондовій біржі. Дані ефекти "переливу" впливу багато в чому пов'язані з часовими поясами. Утримувачі документа: Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23 Дод.точки доступу: Ву, Веі-Цінг (професор Школи банківської справи та фінансів Університету міжнародного бізнесу та економіки; м.Пекін; Китай; PhD (статистика)); Ксі, Бінг-Лу; Корейская фондовая биржа \о ней\; Нью-Йоркская фондовая биржа \о ней\Шанхайсукая фондовая биржа \о ней\ |
Рязанцева, В. В. (кандидат фізико-математичних наук; доцент кафедри). Теорія та практика оцінки вартості банку. Частина ІІ. Доходний підхід / В. В. Рязанцева, Н. С. Подгайська // Статистика України : науково-інформаційний журнал. - 2014. - № 3. - С. 11-17 : 6 табл. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
Рубрики: Економіка Кредитно-грошова система Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормовані): банки -- оцінка вартості банків -- оценка стоимости банка -- оцінювання за доходним підходом -- оценивание по доходному принципу -- доходный принцип оценивания -- безризикова відсоткова ставка -- бесрисковая процентная ставка -- дюрація боргу -- дюрация долга -- синтетична модель Блека–Шоулза -- синтетическая модель Блека-Шоулза -- Блека–Шоулза синтетична модель -- Блека-Шоулза синтетическая модель -- модель Ольсона -- Ольсона модель -- ставки дисконтування -- ставки дисконтирования -- особливи ризики -- особенные риски -- двофакторна модель оцінки капіталу банків -- двухфакторная модель оценки капитала банков -- волатильність -- волатильность -- точечный прогноз -- точковий прогноз -- інтервальний прогноз -- интервальный прогноз -- моделі оцінювання вартотсі капіталу банків -- модели оценивания стоимости капитала банков -- поправки для факторів ризиків -- поправки для факторов рисков -- розмір банку -- размер банка -- фінансова структура капіталу -- финансовая структура капитала -- поправка на диверсифікацію -- поправка на диверсификацию -- рівень прибутковості -- уровень прибыльности Анотація: Розглянуто інструменти оцінювання вартості капіталу банку в рамках доходного підходу. Оцінено вартість пакету акцій Ощадбанку за моделлю Блека–Шоулза та за моделлю Ольсона. Розроблено двуфакторну модель оцінки капіталу банку, за якою обчислено точковий та інтервальний прогнози вартості його капіталу. Дод.точки доступу: Подгайська, Н. С. (магістр з фінансів; економіст-фінансист; аналітик ) |
Богдан, Т. П. (доктор економічних наук; головний науковий співробітник; завідувач сектору міжнародних фінансових досліджень ). Глобальні й внутрішньоекономічні фактори переливів іноземного позичкового капіталу та їх наслідки для економіки України [Текст] / Т. П. Богдан // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал . - 2015. - № 7. - С. 39-56 : табл.-12; рис.-4. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
Рубрики: Економіка Кредитно-грошова система, 2004-2014 рр. Экономика Кредитно-денежная система, 2004-2014 гг. Україна Украина Кл.слова (ненормовані): іноземний позичковий капітал -- волатильність глобального ринку -- спред EMBI Global -- реальні процентні ставки -- РЕОК гривні -- економічна стабілізація -- інвестиційний клімат -- валове нагромадження основного капіталу -- иностранный заемный капитал -- волатильность глобального рынка -- реальные процентные ставки -- экономическая стабилизация -- инвестиционный климат -- РЕОК гривни -- валовое накопление основного капитала Анотація: Досліджено вплив волатильності світового фінансового ринку на рівень спредів для країн із ринками, що формуються, та вплив внутрішньокраїнних ризиків на рівень спреду "ЕМВІ-України", який у свою чергу, детермінує обсяги припливу іноземного позичкового капіталу до економіки України. Розроблено модельно-аналітичний інструментарій, котрий дозволяє прогнозувати обсягт припливу іноземного позичкового капіталу до національної економіки на основі значень спреду. Виявлено проциклічний вплив переливів іноземного капіталу на динаміку реального ВВП в Україні. Зроблено висновок про необхідність макроекономічної стабілізації та поліпшення інвестиційного клімату в країні для відновлення припливу до неї іноземного капіталу та забезпечення переходу України на траєкторію стійкого економічного зростання. Утримувачі документа: КЗК ДОУНБ |
Шлапак, А. В. (здобувач кафедри міжнародного обліку і аудиту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана). Форексні ринки країн Південно-Східної Азії як невід'ємний компонент глобальної платіжної системи [Текст] / А. В. Шлапак // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. - 2015. - № 7/8, № 7. - С. 108-111. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ Рубрики: Экономика Економіка Теория организации расчетов Теорія організації розрахунків Юго-Восточная Азия Південно-Східна Азія Кл.слова (ненормовані): биржевые деривативы -- біржові деривативи -- валютно-обменные операции -- валютно-обмінні операції -- валютные рынки -- валютні ринки -- волатильность -- волатильність -- глобальные платежные системы -- глобальні платіжні системи -- иностранные валюты -- іноземні валюти -- регионы -- регіони -- рыночная диверсификация -- ринкова диверсифікація -- форексные рынки -- форексні ринки Анотація: Досліджено особливості диверсифікації валютних ринків країн Південно-Східної Азії. Проаналізовані валюті операції, які проводяться сьогодні на валютних ринках країн Південно-Східної Азії, та їхній вплив на репональні суб'єкти господарювання для реалізації широкого спектра економічних інтересів. Утримувачі документа: Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23 |
Піскунова, Н. О. (аспірант кафедри фінансів). Удосконалення методичних засад оцінки грошових потоків суб'єктів господарювання [Текст] / Н. О. Піскунова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. - 2017. - № 2. - С. 77-80 : рис.; а-табл. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
Рубрики: Экономика Финансовая система Економіка Фінансова система Кл.слова (ненормовані): методичні засади -- методические основы -- оцінка грошових потоків -- оценка денежных потоков -- аналіз грошових потоків -- анализ денежных потоков -- волатильність -- волатильность -- ефект масштабу -- эффект масштаба -- механізм управління грошовими потоками -- механизм управления денежными потоками -- грошові потоки суб'єктів господарювання -- денежные потоки субъектов хозяйствования Анотація: Пошуки удосконалення процесу оцінки та аналізу грошових потоків є постійними. Від рівня дослідженості грошових потоків залежить рівень прибутковості бізнесу у цілому. Особливо актуальною є ця тема у нестабільному ринковому середовищі функціонування вітчизняних підприємств. Запропоновано удосконалення методичних засад аналізу грошових потоків через призму двох актуальних факторів впливу — ефекту масштабу та волатильності діяльності суб'єктів господарювання. Під час дослідження використано такі загальнонаукові методи пізнання, як абстрагування, аналіз, синтез, групування, порівняння, узагальнення, систематизація тощо. |
Стасіневич, С. А. (кандидат економічних наук; старший науковий співробітник; доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Київського кооперативного інституту бізнесу і права). Біржові інструменти як ефективні засоби управління ціновими ризиками на аграрному ринку [Текст] / С. А. Стасіневич, О. М. Цегельна, А. В. Пильтяй // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. - 2017. - № 9. - С. 76-80 : граф. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
Рубрики: Экономика Економіка Финансы растениеводства, 2017 г. Фінанси рослинництва, 2017 р. Украина Україна Кл.слова (ненормовані): аграрный рынок -- аграрний ринок -- антикризисное управление -- агропромышленный комплекс -- агропромисловий комплекс -- антикризове управління -- АПК -- биржевая торговля -- біржова торгівля -- биржевой инструментарий -- біржовий інструментарій -- волатильность -- волатильність -- зарубежный опыт -- зарубіжний досвід -- зерно -- опционы -- опціони -- пшеница -- пшениця -- сельскохозяйственная продукция -- сільськогосподарська продукція -- товарные биржи -- товарні біржі -- управленческие модели -- управлінські моделі -- финансовые риски -- фінансові ризики -- фьючерсные контракты -- ф'ючерсні контракти -- хеджирование -- хеджування -- ценообразование в аграрном бизнесе -- ціноутворення в аграрному бізнесі -- цінові ризики аграрного ринку -- ценовые риски аграрного рынка Анотація: Представлені результати аналізу цінових коливань на українському ринку сільськогосподарської продукції на прикладі пшениці. Розглянуті їх основні причини та виклики. Висвітлений зарубіжний досвід управління ціновими ризиками засобами біржового ринку та запропонований інструментарій запровадження ф'ючерсних контрактів на біржах України. Утримувачі документа: ДЦГБ Дод.точки доступу: Цегельна, О.М. (студентка 2 курсу СКР "Магістр" спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" Київського кооперативного інституту бізнесу і права); Пильтяй, А.В. (студентка 2 курсу СКР "Магістр" спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" Київського кооперативного інституту бізнесу і права) |
Кравчук, І. С. (кандидат економічних наук; доцент; докторант кафедри банківського менеджменту та обліку). Індекс стресу на ринку обігових фінансових інструментів України [Текст] / І. С. Кравчук // Економіка України : науковий журнал. - 2018. - № 2. - С. 39-49 : табл.; 2-рис. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
Рубрики: Економіка Кредитно-грошова система, 2011-2016 рр. Экономика Кредитно-денежная система, 2011-2016 гг. Україна Украина Кл.слова (ненормовані): ринок обігових фінансових інструментів -- індекс фінансового стресу -- індекс стресу на ринку обігових фінансових інструментів -- волатильність -- ринкова ліквідність -- цінні папери -- деривативи -- український досвід -- світовий досвід -- ринок акцій -- економічне моделювання -- рынок оборотных финансовых инструментов -- индекс финансового стресса -- индекс стресса на рынке оборотных финансовых инструментов -- волатильность -- рыночная ликвидность -- ценные бумаги -- деривативы -- украинский опыт -- мировой опыт -- рынок акций -- экономическое моделирование Анотація: Розкрито методику конструювання і розрахунку композитного індексу стресу ринку обігових фінансових інструментів України з урахуванням особливостей українського ринку, а також накопиченого світового і вітчизняного досвіду розробки індексів фінансового стресу. Індекс стресу запропоновано розрахувати на основі ринкових даних шляхом урівноваженого усереднення судіндексів ринків акцій, боргових паперів і деривативів. |