Улусой, Вейсел (доцент кафедри міжнародних фінансів Університету Йєдітепе; м.Стамбул; Туреччина; PhD). Оцінювання ефективності моделей Блека-Шоулза та GARCH для кол-опціонів USD-TRY EUR-TRY / В. Улусой, Й. Ю. Онбірлер // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2014. - № 8. - С. 496-505 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ Рубрики: Экономика Економіка Методология рынка ценных бумаг Методологія ринку цінних паперів Кл.слова (ненормовані): Блека-Шоулза модель -- GARCH модель -- кол-опционы -- кол-опціони -- модель Блека-Шоулза -- модель GARCH -- моделирование Монте-Карло -- моделювання Монте-Карло -- Монте-Карло моделирование -- Монте-Карло моделювання -- статистическое тестирование -- статистичне тестування -- ценообразование на опционов -- ціноутворення на опціонів Анотація: Проведено порівняння результатів моделювання за Блеком-Шоулзом та GARCH для кол-опціонів за даними по парах валют USD-TRY та EUR-TRY. Аналіз виявив неоднорідність даних, при цьому модель ARCH демонструє кращі результати. Статистичні тести застосовано, щоб дізнатись, результати якого моделювання є найбільш близькими до реальних ринкових показників. Проведені розрахунки виявили, що модель Блека-Шоулза має результати кращі, ніж GARCH. Утримувачі документа: Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23 Дод.точки доступу: Онбірлер, Йозгур Юнал (головний менеджер Турецького економічного банку; Університет Йєдітепе; м.Стамбул; Туреччина) |