Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=методи оцінки VaR<.>

Загальна кількість знайдених документів : 2
Показані документи с 1 за 2

Кришталь, Галина (кандидат економічних наук).
Вибір методу розрахунку міри сукупного фінансового ризику [Текст] / Г. Кришталь // Банківська справа. - 2016. - N 3. - С. 48-57. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ . - ISSN 1605-2005

УДК

336.7

ББК 65.262
Рубрики: Економіка
   Кредитно-грошова система
   Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормовані):
банківська діяльність -- банковская деятельность -- управління ризиками -- управление рисками -- фінансові організації -- финансовые организации -- міри ризиків -- меры рисков -- агрегований облік -- агрегованный учет -- VAR-показники -- VAR-показатели -- оцінка перерахованих параметрів -- оценка перерасчитанных параметров -- методи оцінювання ризиків -- методы оценки рисков -- метод симуляції Монте-Карло -- метод симуляции Монте-Карло -- Монте-Карло метод симуляції -- Монте-Карло метод симуляции -- методи оцінки VAR -- методы оценки VAR
Анотація: Розглядаються концептуальні підходи до розрахунку міри сукупного фінансового ризику, зокрема процеси, спрямовані на інтеграцію процедур та інструментів ризик-менеджменту в системі управління банком, які засновані на аналізі та агрегованому обліку різних ризиків, прийнятих рішень з урахуванням співвідношення ризик/доходність банку. Всвітлено єдиний підхід до вибору міри ризику і його параметрів для вимірювання ризиків різної природи.

Знайти схожі

Петрашко, Олександр (експерт Investment Capital Ukraine).
Емпіричні результати оцінки моделювання Value-at-Risk [Текст] / О. Петрашко // Банківська справа. - 2017. - № 1. - С. 99-115. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ . - ISSN 1605-2005

УДК

336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Економіка
   Экономика
   Фінансова система
   Финансовая система
Кл.слова (ненормовані):
акціонерний капітал -- акционерный капитал -- чистий прибуток -- чистая прибыль -- прибутковість акціонерного капіталу -- доходность акционерного капитала -- оцінка ризиків -- оценка рисков -- моделі оцінки ризиків -- модели оценки рисков -- прибутковість компаній -- доходность компаний -- банкрутство компаній -- банкротство компаний -- методи оцінки VaR -- методы оценки VaR -- Value-at-Risk -- модифікований метод VaR -- модифицированный метод VaR -- історичне моделювання VaR -- историческое моделирование VaR -- процедура процентного ранжирування -- процедура процентного ранжирования
Анотація: Протестовано дві змінні на предмет іх значущості в різних моделях оцінки ризиків Valut-at-Risk (VaR). Цими змінними визначені відношення ціни акції компанії до її чистого прибутку (Р/Е) та частки позичкових коштів до акціонерного капіталу(Debt/Equity). Протестовані деякі з основних показників для будьякої компанії, що пов`язані з прибутковістю і ймовірністю банкрутства (напевно, одні з найбільш безпосередньо пов`язаних із вимірюванням фінансового ризику).

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)