Головна
Авторизація
Прізвище
№ читательского билета
Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій
Бази даних
Статті, доповіді, тези- результати пошуку
Вид пошуку
Каталог книг
Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)
Періодичні видання (друковані)
Статті, доповіді, тези
Рідкісні та цінні видання
Охоронні документи
Мережеві ресурси
Зона пошуку
Ключевые слова
Автор
Назва
Рік видання
Формат представлення знайдених документів:
повний
інформаційний
короткий
Відсортувати знайдені документи за:
автором
назвою
роком видання
типом документа
Пошуковий запит:
<.>K=статистичне тестування<.>
Загальна кількість знайдених документів
:
2
Показані документи
с 1 за 2
>
1.
Улусой, Вейсел
(доцент кафедри міжнародних фінансів Університету Йєдітепе; м.Стамбул; Туреччина; PhD).
Оцінювання ефективності моделей Блека-Шоулза та GARCH для кол-опціонів USD-TRY EUR-TRY / В. Улусой, Й. Ю. Онбірлер> // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2014. -
№ 8
. - С. 496-505 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
ББК
65.262.2в7-56
Рубрики:
Экономика
Економіка
Методология рынка ценных бумаг
Методологія ринку цінних паперів
Кл.слова (ненормовані):
Блека-Шоулза модель
--
GARCH модель
--
кол-опционы
--
кол-опціони
--
модель Блека-Шоулза
--
модель GARCH
--
моделирование Монте-Карло
--
моделювання Монте-Карло
--
Монте-Карло моделирование
--
Монте-Карло моделювання
--
статистическое тестирование
--
статистичне
тестування
--
ценообразование на опционов
--
ціноутворення на опціонів
Анотація:
Проведено порівняння результатів моделювання за Блеком-Шоулзом та GARCH для кол-опціонів за даними по парах валют USD-TRY та EUR-TRY. Аналіз виявив неоднорідність даних, при цьому модель ARCH демонструє кращі результати. Статистичні тести застосовано, щоб дізнатись, результати якого моделювання є найбільш близькими до реальних ринкових показників. Проведені розрахунки виявили, що модель Блека-Шоулза має результати кращі, ніж GARCH.
Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23
Дод.точки доступу:
Онбірлер, Йозгур Юнал (головний менеджер Турецького економічного банку; Університет Йєдітепе; м.Стамбул; Туреччина)
Знайти схожі
>
2.
Меркова, Мартіна
(PhD; викладач; науковий співробітник кафедри економіки підприємництва факультету природничих наук і технологій Технічного університету; м.Зволен; Словаччина).
Бізнес-показники та участь іноземного капіталу [Текст] / М. Меркова, Р. Райноха, Я. Добрович> // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2016. -
№ 6
. - С. 144-157 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
УДК
65.290(4СЛА)г-56
Рубрики:
Экономика
Економіка
Финансы предприятия
Фінанси підприємства
Словакия
Словаччина
Кл.слова (ненормовані):
бизнес-показатели
--
бізнес-показники
--
иностранная собственность
--
іноземна власність
--
иностранные инвестиции
--
іноземні інвестиції
--
підприємства з іноземним капіталом
--
предприятия с иностранным капиталом
--
оборот капитала
--
обіг капіталу
--
прибыльность капитала
--
прибутковість капіталу
--
статистическое тестирование
--
статистичне
тестування
Анотація:
Проаналізовано бізнес-показники компаній, спираючись на параметр «прибуток на капітал», виділено спільні риси компаній з найкращими бізнес-показниками.
Статистичне
тестування
виявило наявність взаємозв'язку між обігом, бізнес-показниками та участю іноземного капіталу, також доведено важливість країни походження капіталу. Описано типові риси, які вигідно вирізняють компанії з часткою іноземного капіталу від суто місцевих, словацьких фірм.
Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск
Дод.точки доступу:
Райноха, Растіслав (PhD; доцент кафедри промислового інжинірингу та інформаційних систем факультету управління та економіки Університету Томаша Бата; м.Злін; Чехія); Добрович, Ян (PhD; доцент =кафедри менеджменту факультету управління Університету м.Преслова; Словаччина)
Знайти схожі
повний формат
короткий формат
всі знайдені
відмічені
окрім відмічених
Стандартний
Розширений
Професійний
За словником
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)