Головна
Авторизація
Прізвище
№ читательского билета
Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій
Бази даних
Статті, доповіді, тези- результати пошуку
Вид пошуку
Каталог книг
Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)
Періодичні видання (друковані)
Статті, доповіді, тези
Рідкісні та цінні видання
Охоронні документи
Мережеві ресурси
Зона пошуку
Ключевые слова
Автор
Назва
Рік видання
Формат представлення знайдених документів:
повний
інформаційний
короткий
Відсортувати знайдені документи за:
автором
назвою
роком видання
типом документа
Пошуковий запит:
<.>K=рыночная эффективность<.>
Загальна кількість знайдених документів
:
2
Показані документи
с 1 за 2
>
1.
Парандій, Олег
(аспірант; старший викладач Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана).
Гіпотези ефективного ринку та випадкових блукань на фондовому ринку України / О. В. Парандій, О. В. Філонов> // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. - 2013. -
№ 7/8
. - С. 30-37 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
ББК
65.262.2(4УКР)в7-86
Рубрики:
Экономика
Економіка
Рынок ценных бумаг
Ринок цінних паперів
Украина
Україна
Кл.слова (ненормовані):
автокорреляция
--
автокореляція
--
гипотезы
--
гіпотези
--
Дарбина-Уотсона статистика
--
Дарбіна-Уотсона статистика
--
Z-статистика
--
лептоэксцессы
--
лептоексцеси
--
национальные экономики
--
національні економіки
--
полусильная форма эффективности
--
напівсильна форма ефективності
--
рыночная
эффективность
--
ринкова ефективність
--
сильная форма эффективности
--
сильна форма ефективності
--
слабая форма эффективности
--
слабка форма ефективності
--
случайные рыночные блуждания
--
випадкові ринкові блукання
--
статистика Дарбина-Уотсона
--
статистика Дарбіна-Уотсона
--
теоретические аспекты
--
фондовый рынок
--
фондовий ринок
--
ценообразование
--
ціноутворення
Анотація:
Розглянуто підходи до ціноутворення на фондовому ринку, які пропонують гіпотези ефективного ринку та випадкових блукань. Автори здійснили перевірку гіпотез з використанням деяких торгів на українському фондовому ринку.
Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23
Дод.точки доступу:
Філонов, О.В. (аспірант Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана); О депозитарной системе Украины, закон Украины \о произв.\Про депозитарну систему України, закон України \о произв.\; О ценных бумагах и фондовой бирже, закон Украины \о произв.\; Про цінні папери та фондовий ринок, закон України \о произв.\
Знайти схожі
>
2.
Виклюк, Ярослав Ігорович
(проректор з гнаукової роботи та міжнародних відносин Буковинського університету; м.Чернівці; Україна; доктор технічних наук; професор).
Прогнозування змін валютних курсів за допомогою нейронних мереж для валютної пари USD/EUR / Я. Виклюк, Д. Вуковіч, А. Йовановіч> // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2013. -
№ 10
. - С. 261-273 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
ББК
65.268с-2
Рубрики:
Экономика
Економіка
Международные финансовые отношения, 2012 г.; 23 апреля; 4 мая
Міжнародні фінансові відносини, 2012 г.; 23 квітня; 4 травня
Кл.слова (ненормовані):
американские доллары
--
американські долари
--
валютные курсы
--
валютні курси
--
валютна політика
--
валютная политика
--
ЕВРО
--
ЄВРО
--
экономическое моделирование
--
економічне моделювання
--
иностранные валюты
--
іноземні валюти
--
исторические изменения данных
--
історичні зміни даних
--
нейронные сети
--
нейронні мережі
--
рыночная
эффективность
--
ринкова ефектиність
--
технический анализ
--
технічний аналіз
--
финансовое прогнозирование
--
фінансове прогнозування
Анотація:
Побудовано модель на основі нейронних мереж для прогнозу змін валютних курсів. Модель базується на наявних даних за рівнем курсів для валютної пари USD/EUR. На відміну від багатьох інших методів технічного аналізу, заснованих на аналізі цінових тенденцій, метод нейронних мереж передбачає аналіз автокореляції та оцінювання можливих помилок прогнозування. Ця теорія узгоджується з гіпотезою середньої форми ефективності ринків. Емпіричні дані, використані в моделі нейронних мереж, пов'язані з обмінним курсом USD/EUR у період з 23 квітня по 4 травня 2012 року. Результати показують, що модель може бути використана для прогнозування змін валютних курсів.
Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23
Дод.точки доступу:
Вуковіч, Дарко (аспірант; викладач факультету підприємництва та бізнесу Об'єднаного університету ім. Ніколи Тесли; м.Белшрад; Сербія); Йовановіч, Ана (старший викладач факультету підприємництва та бізнесу Об'єднаного університету ім. Ніколи Тесли; м.Бєлград; Сербія; PhD (економіка); LLM)
Знайти схожі
повний формат
короткий формат
всі знайдені
відмічені
окрім відмічених
Стандартний
Розширений
Професійний
За словником
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)