Головна
Авторизація
Прізвище
№ читательского билета
Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій
Бази даних
Статті, доповіді, тези- результати пошуку
Вид пошуку
Каталог книг
Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)
Періодичні видання (друковані)
Статті, доповіді, тези
Рідкісні та цінні видання
Охоронні документи
Мережеві ресурси
Зона пошуку
Ключевые слова
Автор
Назва
Рік видання
Формат представлення знайдених документів:
повний
інформаційний
короткий
Пошуковий запит:
<.>K=парный трейдинг<.>
Загальна кількість знайдених документів
:
1
>
1.
65.262.2(5КОР)
Х 77
Хонг, Юнг-Гі
(інвестиційний підрозділ "Samsung Asset Management"; м.Сеул; Південна Корея).
Чи працює парний
трейдинг
на корейському ринку / Хонг Юнг-Гі, Кім Су-Хун, Канг Хоюнг-Гу> // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2012. -
№ 1
. - С. 454-462 : табл. . - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
ББК
65.262.2(5КОР)
Рубрики:
Экономика
Економіка
Финансы
Фінанси
Фондовые рынки
Фондові ринки
Южная Корея
Південна Корея
Кл.слова (ненормовані):
ринок цінних паперів
--
рынок ценных бумаг
--
цінні папери
--
ценные бумаги
--
парний
трейдинг
--
парный
трейдинг
--
многофакторная модель
--
многофакторная модель
--
багатофакторна модель
--
операционные издержки
--
операційні витрати
--
парный
трейдинг
--
парний трейдінг
--
статистический арбитраж
--
статистичний арбітраж
Анотація:
Застосовано статистичний арбітраж для проведення парного
трейдинг
у на корейському фондовому ринку. Побудовано багатофакторну модель по 5 обраним секторам з преміями по сектору, розміру, вартості та динамічному портфелю. Премії по сектору – це підвищена прибутковість за секторальним індексам поза ставкою. Досліджено динаміку багатофакторної моделі. Продемонстровано парний
трейдинг
з урахуванням прогнозованої динаміки нев’язки та операційних витрат. Навіть з урахуванням всіх супутніх ризиків та витрат виявлено суттєвий прибуток від операції, якому немає пояснення в літературі. Менеджери з управління активами можуть використовувати розроблені нами стратегії парного
трейдинг
у для підвищення прибутковості портфелю. Результати дослідження можуть бути корисними як для науковців, так і для практиків – фондових менеджерів, менеджерів ризиків та трейдерів.
Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23
Дод.точки доступу:
Кім, Су-Хун (інвестиційний підрозділ "Samsung Asset Management"; м.Сеул; Південна Корея); Канг, Хоюнг-Гу (Школа бізнесу Університету Ханянг; м.Сеул; Південна Корея)
Знайти схожі
повний формат
короткий формат
всі знайдені
відмічені
окрім відмічених
Стандартний
Розширений
Професійний
За словником
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)