Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Пошуковий запит: <.>K=бутстреп фактору впливовості<.>

Загальна кількість знайдених документів : 1

Умар, Мохаммед (PhD (міжнародна та монетарна економіка); викладач кафедри економіки та міжнародних досліджень FHM&SS Федерального університету м. Кошере; Нігерія).
Асиметричний причинно-наслідковий зв'язок між реальним валютним курсом та інфляцією [Текст] : за даними тесту Тода-Ямомото на динамічну причинність за Грейнджером / М. Умар, Д. Дахалан // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2016. - № 5. - С. 430-440 : табл. - Библиогр. в конце ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.6г-80 + 65.053в
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Фінансова система
   Фінансова система
   Малайзия
    Малайзія
    Нигерия
    Нігерія
    Филиппины
    Філіпіни
    ЮАР
    ПАР
    Южно-Африканская Республика
    Південно-Африканська Республіка
Кл.слова (ненормовані):
асимметрическая причинность -- асиметрична причинність -- денежное обращение -- грошовий обіг -- зарубіжний досвід -- зарубежный опыт -- бутстреп фактора влиятельности -- бутстреп фактору впливовості -- государственная финансовая политика -- державна фінансова політика -- инфляционные процессы -- інфляційні процеси -- инфляция -- інфляція -- кумулятивные ценовые шоки -- кумулятивні цінові шоки -- причинность по Грейнджеру -- причинність за Грейнджером -- реальный обменный курс -- реальний обмінний курс -- стабилизация курса валют -- стабілізація курсу валют -- тест Тодда-Ямамото -- тест Тода-Ямамото -- Тодда-Ямамото тест -- Тода-Ямамото тест
Анотація: Досліджено причинно-наслідкові взаємовідносини між реальним обмінним курсом та інфляцією, використовуючи тест Гренджера на причинніть у версії Тода-Ямамото (за асиметричної причинності). Дослідження проведено за даними Малайзії, Нігерії, Філіппін та Південно-Африканської Республіки (ПАР). Змодельовано критичні значення змінних на основі бутстрепу та тесту на асиметричну причинність. Проведено порівняння результатів при асимптотичному розподілі та при бутстреп-розподілі впливовості. Суперечливі результати порівняння свідчать про викривленість деяких величин та технічні перешкоди при застосування першого методу. Результати тесту за Тода-Ямамото вказують на те, що політика державного втручання за позитивних кумулятивних інфляційних шоків може стабілізувати реальний обмінний курс в Малайзії, Філіппінах (включаючи також негативні кумулятивні інфляційні шоки) та в ПАР, однак у зворотньому напрямку даний зв'язок не працює. Результати також демонструють наявність однобічної причинності від позитивних кумулятивних шоків в обмінному курсі до інфляції у випадку Нігерії. Також вказано, що стабілізаційна політика сильних цін в періоди позитивних кумулятивних цінових шоків може стабілізувати реальний обмінний курс в усіх досліджених країнах, крім Нігерії.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск

Дод.точки доступу:
Дахалан , Джаухарі (PhD; викладач Школи економіки, фінансів та банківської справи Коледжу бізнесу Університету Утара Малайзія; м.Кедах; Малайзія)

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)