Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>S=Фондові ринки<.>

Загальна кількість знайдених документів : 8
Показані документи с 1 за 8

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання : 65.262.2
Автор(и) : Karadeniz, Erdins (School of Tourism & Hotel Mаnagement; Mersin University; Turkey), Ozturk, Ilhan, Iskenderoglu, Omer
Назва : An investigation of efficient market hypothesis in OECD countries
Паралельн. назви :Підтвердження гіпотези ефективного ринку для країн ОЕСР/ Е.Караденіз, І.Озтюрк, О.Іскендероглу = Подтверждение гипотезы эффективного рынка для стран ОЭСР/ Э.Карадениз, И.Озтюрк, О.Искендероглу
Місце публікування : Актуальні проблеми економіки. - Київ: ВНЗ "Національна академія управління", 2012. - № 3. - P.398-405 (Шифр А9/2012/3)
Примітки : Библиогр. в конце ст. - Статья на английском языкеВ ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
ББК : 65.262.2
Предметні рубрики: Экономика
Економіка
Фондовые рынки
Фондові ринки
Анотація: This study aims to investigate whether stick price returns are on a random walk for OECD countries. The empirical findings suggest a combination of random walk and mean reversion results foe OECD countries. The results show that effecient market hymothesis (EMH) is confirmed in 13 out of 34 OECD countries. However, with regard to the panel unit root test, the OECD countries share price index returns are mean reverting which higlights the EMH is not valid.Исследуется, действительно ли в странах ОЭСР курс акций на фондовых биржах случайно блуждает. Результаты моделирования показали, что для всех стран ОЭСР характерна комбинация закона чередования и случайного блуждания. Для 13 из 34 стран ОЭСР нашла подтверждение гипотеза эффективного рынка. В то же время результаты тестирования единичных корней показывают, что в странах ОЭСР для курса акций срабатывает закон чередования, что, в свою очередь, отрицает действие гипотезы эффективного рынка.Досліджено, чи дійсно в країнах ОЕСР курс акцій на фондових біржах схильний для випадкових блукань. Результати моделювання показали, що для всіх країн ОЕСР характерна комбінація закону чергування та випадкового блукання. Для 13 з 34 країн ОЕСР знайшла своє підтвердження гіпотеза ефективного ринку. В той же час результати тестування одиничних коренів вказують на те, що у країнах ОЕСР для курсу акцій спрацьовує закон чергування, що, у свою чергу, суперечить гіпотезі ефективного ринку.
Знайти схожі

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання : 65.262.2(4)
Автор(и) : Dajcman, Silvo (Corresponding autor; Departament of Finance; Faculty of Economics and Business; University of Maribor; Slovenia), Festic, Mejra, Kaykler, Alenka
Назва : Comovement between central and eastern european and developrd european atocr markets: scale based wavelet analysis
Паралельн. назви :Взаємозалежний рух на ринках ЦСЄ та розвинених країн Європивейвлет: вейвлет-аналіз/ С.Дайчман, М.Фестіч, А.Кавклер = Взаимозависимое движение на рынках ЦВЕ и развитых странах Европы: вейвлет-анализ/ С.Дайчман, М.Фестич, А.Кавклер
Місце публікування : Актуальні проблеми економіки. - Київ: ВНЗ "Національна академія управління", 2012. - № 3. - P.375-384: табл. (Шифр А9/2012/3)
Примітки : Статья на английском языкеВ ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
ББК : 65.262.2(4)
Предметні рубрики: Экономика
Економіка
Фондовые рынки
Фондові ринки
Географіч. рубрики: Центральная Европа
Центральна Європа
Central Europe
Восточная Европа
Східна Європа
Eastern Europe
Austrian
Австрія
Aвстрия
Великобритания
Велика Британія
Венгрия
Угорщина
Hungarian
Германия
Німеччина
German
Словения
Словенія
Slovenian
Чехия
Чехія
Czech
Анотація: Comovement between stock markets is of great importance for financial decisions of international investors. By applying a maximal overlap discrete wavelet transform correlation estimator, we investigate the level and dynamics of stock market return comovements between 3 Central and Eastern European stock market (Slovenian, Hungarian and Czech) and 4 developed European stock market (Austrian, French, German and UK).Исследуется взаимозависимое движение на фондовых рынках, чрезвычайно важное для международных инвесторов при принятии ими финансовых решений. С применением дискретного вейвлет-преобразования с максимальным перекрытием исследованы уровень и динамика взаимных изменений в прибылях на фондовых рынках 3 стран ЦВЕ (Словения, Венгрия и Чехия) и 4 развитых стран Европы (Австрия, Франция, Германия и Великобритания).
Знайти схожі

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання : 65.262.2(5КОР)/Х 77
Автор(и) : Хонг, Юнг-Гі (інвестиційний підрозділ "Samsung Asset Management"; м.Сеул; Південна Корея), Кім, Су-Хун, Канг, Хоюнг-Гу
Назва : Чи працює парний трейдинг на корейському ринку
Серія: Новини зарубіжної науки
Місце публікування : Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал/ Нац. академія управління. - Київ: ВНЗ "Національна академія управління", 2012. - № 1. - С. 454-462: табл.
Примітки : Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовоюВ ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
ББК : 65.262.2(5КОР)
Предметні рубрики: Экономика
Економіка
Финансы
Фінанси
Фондовые рынки
Фондові ринки
Географіч. рубрики: Южная Корея
Південна Корея
Анотація: Застосовано статистичний арбітраж для проведення парного трейдингу на корейському фондовому ринку. Побудовано багатофакторну модель по 5 обраним секторам з преміями по сектору, розміру, вартості та динамічному портфелю. Премії по сектору – це підвищена прибутковість за секторальним індексам поза ставкою. Досліджено динаміку багатофакторної моделі. Продемонстровано парний трейдинг з урахуванням прогнозованої динаміки нев’язки та операційних витрат. Навіть з урахуванням всіх супутніх ризиків та витрат виявлено суттєвий прибуток від операції, якому немає пояснення в літературі. Менеджери з управління активами можуть використовувати розроблені нами стратегії парного трейдинг у для підвищення прибутковості портфелю. Результати дослідження можуть бути корисними як для науковців, так і для практиків – фондових менеджерів, менеджерів ризиків та трейдерів.
Знайти схожі

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання : 65.262.2-2/С 28
Автор(и) : Стразек, Себастьян (професор, Університет Марібора; Словенія), Мунда, Гал
Назва : Як випередити ринок : за матеріалами фондових ринків країн, що розвиваються
Серія: Новини зарубіжної науки
Місце публікування : Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал/ Нац. академія управління. - Київ: ВНЗ "Національна академія управління", 2012. - № 1. - С. 425-433: рис.,табл.
Примітки : Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовоюВ ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
ББК : 65.262.2-2
Предметні рубрики: Экономика
Економіка
Фондовые рынки
Фондові ринки
Стратегическое управление
Стратегічне управління
Анотація: Представлено основи для гіпотези ефективного ринку, запропановано використовувати публічну інформацію (узгоджена цільова ціна) для розробки стратегії задля перевищення показників еталону. Для розрахунку співвідношення цільових і реальних цін середні цільові ціни порівняно з чинними цінами на цінні парери. Оскільки дане співвідношення виявилося постійним, запропановано врахувати його при розробці трейдиногової стратегії. Розроблено чіткі та прості правила, за якими можна визначити, переоцінені акції чи недооцінені. На основі сигналів про купівлю-продаж змодельовано портфель акцій, його результати порівняно з еталонами на ринку. Результати розробки трейдингової стратегії можна вважати позитивними, оскільки змодельований портфель на 50% ефективніший за еталон на ринку. Дана стратегія може бути використона не тільки на ринках, що розвиваются а й на розвинених.
Знайти схожі

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання : 65.262.2в7/Т 41
Автор(и) : Тимонькіна К.В. (Інститут світової економіки та міжнародних відносин Національної академії наук України; м.Київ; Україна)
Назва : Порівняльний аналіз ключових характеристик моделей фондового ринку
Серія: Гроші, фінанси і кредит
Місце публікування : Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал/ Нац. академія управління. - Київ: ВНЗ "Національна академія управління", 2012. - № 1. - С. 243-251
Примітки : Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
ББК : 65.262.2в7
Предметні рубрики: Экономика
Економіка
Финансы
Фінанси
Фондовые рынки
Фондові ринки
Географіч. рубрики: Україна
Украина
Анотація: Проведено порівняльний аналіз англо-амеріканської та рейнської моделей фондового ринку в сучасних умовах. За ключовими характеристиками детально досліджено основні відмінності моделей фондового ринку у розвинутих країнах, на базі проведенного аналізу запропановано шляхи вдосконалення системи регулювання фондового ринку України.
Знайти схожі

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання : 65.262.2г-2
Автор(и) : Ю Жоі Хо (аспірант факультету економіки та управління Університету Малайзії; м.Куала-Лумпур; Малайзія), Чі Хеон Цюа
Назва : Пояснення повільного розпродажу на фондовому ринку після інверсії кривої прибутковості за допомогою часової гри
Місце публікування : Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал/ Нац. академія управління. - Київ: ВНЗ "Національна академія управління", 2012. - № 11. - С. 493-500: табл.
Примітки : Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
ББК : 65.262.2г-2
Предметні рубрики: Экономика
Економіка
Фондовые рынки
Фондові ринки
Анотація: Розглянуто різні теорії і гіпотези фондового ринку, які знаходяться в протиріччі із загальноприйнятою гіпотезою ефективного ринку (EMH). Досліджено причини, які призводять до сповільненого розпродажу на фондовому ринку після інверсії кривої дохідності, яка є потужним сигналом неминучого краху фондового ринку. Передбачається, що динамічна взаємодія між різними власниками цінних паперів на ринку і їхня широка участь у часовій грі - деякі з правдоподібних причин тривалих розпродажів. Дуже складний характер фінансових ринків і закрита природа фондового ринку зводять нанівець спроби кількісного аналізу і прогнозування обвалу фондового ринку.
Знайти схожі

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання : 65.262.2(55)в7-2
Автор(и) : Зайнудін, Розайма (викладач кафедри фінансів та банківської справи факультету бізнесу та бухобліку Університету Малайзії; м.Куала-Лумпур; Малайзія), Чі Хеон Цюа
Назва : Короткострокові зв'язки маж азіатськими "паперовими тиграми" : VAR-аналіз і підхід до нечіткої кластеризації
Місце публікування : Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал/ Нац. академія управління. - Київ: ВНЗ "Національна академія управління", 2012. - № 11. - С. 331-346: табл., граф.
Примітки : Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
ББК : 65.262.2(55)в7-2
Предметні рубрики: Экономика
Економіка
Фондовые рынки
Фондові ринки
Географіч. рубрики: Восточная Азия
Східна Азія
Анотація: У статті вперше застосовано векторну авторегресію (VAR) до індексів прибутковості основних фондових ринків Східної Азії, а саме: індексу All Ordinaries (AOS), індексу Bombay Stock (BOMSE), індексу Hang Seng Stock (HSIND), індексу Kuala Lumpur Composite (KLCI), індексу Кorea Stock (KOSPI), NIKKEI, Straits Times Exchange (STI) і індексу Taiwan Weighted (TAIWII), на додаток до Dow Jones Indastry Average (DJIA), для отримання коефіцієнтної оцінки рівня міжринкової взаємодії. Потім до отриманих оцінок використано аналіз методом нечіткої кластерізації для класифікації ринків на групи із симетричною мірою взаємодії. Результати порівнюютья по 4 періодах, тобто період азіатської кризи, стабільний період після азіатської кризи, але до світової кризи, період глобального занепаду і загальний аналізований період. Хоча групування ринків відрізняються залежно від періоду, представляється очевидним, що міра асоціації з DJIA переважно визначає характер зв'язків між азіатськими ринками. Продемонстовано корисність доповнення звичайних економетричних методик кластерним аналізом, який порівняно рідко використовується у фінансах.
Знайти схожі

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання :
Автор(и) : Панаїт, Юліан (аспірант Академії економічних студій; м.Бухарест; Румунія), Славеску, Єкатерина Ована, Константинеску, Александру
Назва : Переваги диверсифікації активів : застосування середнього відхилення ефективної межі до румунського фондового ринку
Місце публікування : Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал/ Нац. академія управління. - Київ: ВНЗ "Національна академія управління", 2013. - № 1. - С. 450-462: табл., граф.
Примітки : Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовоюВ ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
ББК : 65.262.2(4РУМ)в7-2
Предметні рубрики: Экономика
Економіка
Финансы
Фінанси
Фондовые рынки
Фондові ринки
Географіч. рубрики: Румыния
Румунія
Анотація: Досліджено ефективність портфельної диверсифікації на румунському фондовому ринку. Для вивчення впливу кількості активів на загальні портфельні коливання використано технології аналізу даних. Ліквідність трансакцій 1 січня 2011 р. і 11 травня 2012 р. використано для ранжування 42 набільш активних пакетів акцій на фондовій біржі Бухаресту, після цього зроблено моделювання портфелів і обчислено ефективна межа Марковіца для поєднань активів, що починаються з найбільш ліквідної компанії і продовжуються доти, поки не будуть включені всі 42 пакета акцій. Результати показали, що портфельний ризик зменшується зі збільшенням кількості активів, як для портфеля з мінімальними коливаннями, так і для інших дискретних типів портфелів. Також виявлено, що граничні переваги диверсифікації високі на початкових стадіях і знижуються зі зменшенням кількості активів. Моделювання різних комбінацій 42 пакетів акцій ризикових портфелів і безризикових активів підтвердило, що найкращий вибір портфелів лінії ринку капіталу, для всіх рівнів ризику, відбувається у тому випаку, якщо кількість активів у портфелі вища.
Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)