Головна
Авторизація
Прізвище
№ читательского билета
Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій
Бази даних
Статті, доповіді, тези- результати пошуку
Вид пошуку
Каталог книг
Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)
Періодичні видання (друковані)
Статті, доповіді, тези
Рідкісні та цінні видання
Охоронні документи
Мережеві ресурси
Зона пошуку
Ключевые слова
Автор
Назва
Рік видання
Формат представлення знайдених документів:
повний
інформаційний
короткий
Відсортувати знайдені документи за:
автором
назвою
роком видання
типом документа
Пошуковий запит:
<.>K=Value-at-Risk методология<.>
Загальна кількість знайдених документів
:
3
Показані документи
с 1 за 3
>
1.
Павлюк, Євген Дмитрович
(кандидат економічних наук; голова департаменту стратегічних ризиків ЮніКредитбанк; м.Київ).
Щодо окремих аспектів застосування історичного підходу VaR [Текст] / Є. Дм. Павлюк, О. О. Павлюк> // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2016. -
№ 11
. - С. 447-452 : табл., гарф. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
УДК
519.6
ББК
65.262.1(4УКР)г-97
Рубрики:
Экономика
Економіка
Банківська система
Методология экономического моделирования
Методологія економічного моделювання
Украина
Україна
Кл.слова (ненормовані):
банковские риски
--
банківські ризики
--
банковская система
--
банківська система
--
Value-at-Risk методология
--
Value-at-Risk методологія
--
VAR-анализ
--
VAR-аналіз
--
имитационные исследования
--
імітаційні дослідження
--
кривая риска
--
криві ризику
--
Лоренца система
--
методология Value-at-Risk
--
методологія Value-at-Risk
--
оценочные методы
--
оціночні методи
--
рыночная ассиметрия
--
ринкова асиметрія
--
система Лоренца
--
стабильные рынки
--
стабільні ринки
--
стоимость под риском
--
вартість під ризиком
--
управление рисками
--
управління ризиками
--
финансовые расходы
--
фінансові витрати
--
экономическая динамика
--
економічна динаміка
Анотація:
Розглянуто сутність VaR як методу оцінювання ризиків. На конкретному прикладі показано методику розрахунку VaR. Проаналізовано особливості підходів VaR.
Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск
Дод.точки доступу:
Павлюк, Олена Олександрівна (кандидат економічних наук; доцент; докторант кафедри міжнародних фінансів Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана)
Знайти схожі
>
2.
Данчук, Віктор Дмитрович
(доктор фізико-математичних наук; професор; декан факультету транспорту та інформаційних технологій Національного транспортного університету; м.Київ).
Стрес-тестування підприємницької діяльності підприємств з використанням синергетичного методу оцінювання ризиків [Текст] / В. Дм. Данчук, Л. С. Козак, М. В. Данчук> // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2015. -
№ 9
. - С. 189-198 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
ББК
65.37(4УКР)в7-97
Рубрики:
Экономика
Економіка
Финансы транспорта, 2008-2013 гг.
Фінанси транспорту, 2008-2013 рр.
Украина
Україна
Кл.слова (ненормовані):
антикризисный менеджмент
--
антикризовий менеджмент
--
антикризисное управление
--
антикризове управління
--
Value-at-Risk методология
--
Value-at-Risk методологія
--
валютные риски
--
валютні ризики
--
имитационное моделирование
--
імітаційне моделювання
--
интегральные показатели
--
інтегральні показники
--
количественное оценивание
--
кількісне оцінювання
--
Лоренца модель
--
методология Value-at-Risk
--
методологія Value-at-Risk
--
модель Лоренца
--
предпринимательская деятельность
--
підприємницька діяльність
--
синергетические оценочные методы
--
синергетичні оціночні методи
--
стресс-тестирование предприятий
--
стрес-тестування підприємств
--
транспортные предприятия
--
транспортні підприємства
--
экономическая эффективность
--
економічна ефективність
Анотація:
Показано принципову можливість практичного застосування розробленого раніше авторами в рамках методології VaR синергетичного методу оцінювання підприємницьких ризиків для проведення стрес-тестування діяльності підприємства. Кількісне оцінювання параметрів валютного ризику проводилося за допомогою цього методу з використанням фактичних кількісних даних часового ряду щодо доходів транспортної компанії в період 2008–2013 рр., а також даних чисельного імітаційного моделювання часового ряду доходів компанії в рамках розвинутої раніше економіко-математичної моделі Лоренца. Отримані результати оцінювання відповідних величин виявились достатньо близькими між собою.
Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23
Дод.точки доступу:
Козак, Людмила Степанвна (доктор економічних наук; професор; завідуючий кафедрою економіки Національного транспортного університету; м.Київ); Данчук, Марія Вікторівна (кандидат економічних наук; асистент кафедри економіки Національного транспортного університету; м.Київ); РАПИД, КПП \о нем\
Знайти схожі
>
3.
Данчук, Марія Вікторівна
(аспірант Національного транспортного університету; м.Київ; Україна).
Особливості застосування методології "Value-at-Risk" для оцінювання підприємницьких ризиків в умовах нелінійної динамки розвитку економіки / М. В. Данчук, А. П. Крвчук> // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2013. -
№ 10
. - С. 207-213 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
ББК
65.290с-93
Рубрики:
Экономика
Економіка
Финансы предприятия
Фінанси підприємства
Кл.слова (ненормовані):
Value-at-Risk методология
--
Value-at-Risk методологія
--
VAR-анализ
--
VAR-аналіз
--
имитационные исследования
--
імітаційні дослідження
--
методология экономического моделирования
--
методологія економічного моделювання
--
Лоренца система
--
методология Value-at-Risk
--
методологія Value-at-Risk
--
оценочные методы
--
оціночні методи
--
предпринимательские риски
--
підприємницькі ризики
--
ризики підприємств
--
риски предприятий
--
економічна безпека підприємств
--
экономическая безопасность предприятий
--
рыночная ассиметрия
--
ринкова асиметрія
--
система Лоренца
--
стабильные рынки
--
стабільні ринки
--
синергетические модели
--
синергетичні моделі
--
финансовые расходы
--
фінансові витрати
--
экономическая динамика
--
економічна динаміка
Анотація:
В рамках методології VaR запропоновано оригінальний метод оцінювання підприємницьких ризиків, який може бути застосовним не тільки для опису стабільних ринків, але й перебігу нелінійно динамічних економічних процесів і кризових явищ. Цей метод базується на проведенні чисельних імітаційних досліджень еволюції підприємницької діяльності згідно синергетичної моделі системи Лоренца. Представлений метод дозволяє адекватно оцінювати величини VaR з урахуванням асиметрії та ступеню «важкості» хвостів кривих ризику в режимі реального часу без використання історичних відомостей.
Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23
Дод.точки доступу:
Крвчук, Анатолій Пилипович (старший викладач кафедри електроніки та обчислювальної техніки Національного транспортного університету; м.Київ; Україна)
Знайти схожі
повний формат
короткий формат
всі знайдені
відмічені
окрім відмічених
Стандартний
Розширений
Професійний
За словником
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)