Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Пошуковий запит: <.>K=ринкова неефективність капіталу<.>

Загальна кількість знайдених документів : 1

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання :
Автор(и) : Ментель, Гжегож (PhD (економікс); викладач кафедри облікових методів факультету менеджменту Ржезловського технологічного університету; м.Ржезлов; Польща), Радванський, Ришард
Назва : (Не)ефективність ринку капіталу і аномалії розподілу "Value at Risk" у часі
Серія: Гроші, фінанси і кредит
Місце публікування : Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал/ Нац. академія управління. - Київ: ВНЗ "Національна академія управління", 2015. - № 10. - С. 390-403: nf,k.
Примітки : Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою.В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
ББК : 65.262.2(4ПОЛ)в7-05
Предметні рубрики: Экономика
Економіка
Методология рынка ценных бумаг, 2010-2014 гг.
Методологія ринку цінних паперів, 2010-2014 рр.
Географіч. рубрики: Польша
Польща
Ключові слова (''Вільн.індекс.''): биржевые рынки--біржові ринки--временные аномалии--часові аномалії--национальные финансовые системы--національні фінансові системи--потенциальные убытки фондовых бирж--потенційні збитки фондових бірж--рыночная неэффективность капитала--ринкова неефективність капіталу--статистические индексы--статистичні індекси--стоимость под риском--вартість під ризиком--уровень прибыли капитала--рівень прибутку капіталу--финансовое моделирование--фінансове моделювання--фондовый рынок--фондовий ринок--экономическая эффективность капитала--економічна ефективність капіталу
Анотація: Зроблено спробу описати потенційні аномалії у рівні прибутків в умовах схильності фондової біржі до ризику. Схильність до ризику змодельовано за даними Варшавської фондової біржі, 2010–2014 рр., зокрема, за індексом WIG30. Негативний ефект місяця року відчутно спостерігається для вересня. Щодо ефекту тижня, найбільші потенційні втрати спостерігаються для п’ятої групи, тобто для стику місяців. Ефект дня тижня для даної вибірки однозначно визначити не вдалось.
Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)