Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=методологія Value-at-Risk<.>

Загальна кількість знайдених документів : 3
Показані документи с 1 за 3

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання : 65.37(4УКР)в7-97
Автор(и) : Данчук, Віктор Дмитрович (доктор фізико-математичних наук; професор; декан факультету транспорту та інформаційних технологій Національного транспортного університету; м.Київ), Козак, Людмила Степанвна, Данчук, Марія Вікторівна
Назва : Стрес-тестування підприємницької діяльності підприємств з використанням синергетичного методу оцінювання ризиків
Місце публікування : Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал/ Нац. академія управління. - Київ: ВНЗ "Національна академія управління", 2015. - № 9. - С. 189-198: табл., граф.
Примітки : Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
ББК : 65.37(4УКР)в7-97
Предметні рубрики: Экономика
Економіка
Финансы транспорта, 2008-2013 гг.
Фінанси транспорту, 2008-2013 рр.
Географіч. рубрики: Украина
Україна
Ключові слова (''Вільн.індекс.''): антикризисный менеджмент--антикризовий менеджмент--антикризисное управление--антикризове управління--value-at-risk методология--value-at-risk методологія--валютные риски--валютні ризики--имитационное моделирование--імітаційне моделювання--интегральные показатели--інтегральні показники--количественное оценивание--кількісне оцінювання--лоренца модель--методология value-at-risk--методологія value-at-risk--модель лоренца--предпринимательская деятельность--підприємницька діяльність--синергетические оценочные методы--синергетичні оціночні методи--стресс-тестирование предприятий--стрес-тестування підприємств--транспортные предприятия--транспортні підприємства--экономическая эффективность--економічна ефективність
Анотація: Показано принципову можливість практичного застосування розробленого раніше авторами в рамках методології VaR синергетичного методу оцінювання підприємницьких ризиків для проведення стрес-тестування діяльності підприємства. Кількісне оцінювання параметрів валютного ризику проводилося за допомогою цього методу з використанням фактичних кількісних даних часового ряду щодо доходів транспортної компанії в період 2008–2013 рр., а також даних чисельного імітаційного моделювання часового ряду доходів компанії в рамках розвинутої раніше економіко-математичної моделі Лоренца. Отримані результати оцінювання відповідних величин виявились достатньо близькими між собою.
Знайти схожі

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання : 65.290с-93
Автор(и) : Данчук, Марія Вікторівна (аспірант Національного транспортного університету; м.Київ; Україна), Крвчук, Анатолій Пилипович
Назва : Особливості застосування методології "Value-at-Risk" для оцінювання підприємницьких ризиків в умовах нелінійної динамки розвитку економіки
Місце публікування : Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал/ Нац. академія управління. - Київ: ВНЗ "Національна академія управління", 2013. - № 10. - С. 207-213: табл., граф.
Примітки : Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою.В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
ББК : 65.290с-93
Предметні рубрики: Экономика
Економіка
Финансы предприятия
Фінанси підприємства
Анотація: В рамках методології VaR запропоновано оригінальний метод оцінювання підприємницьких ризиків, який може бути застосовним не тільки для опису стабільних ринків, але й перебігу нелінійно динамічних економічних процесів і кризових явищ. Цей метод базується на проведенні чисельних імітаційних досліджень еволюції підприємницької діяльності згідно синергетичної моделі системи Лоренца. Представлений метод дозволяє адекватно оцінювати величини VaR з урахуванням асиметрії та ступеню «важкості» хвостів кривих ризику в режимі реального часу без використання історичних відомостей.
Знайти схожі

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання :
Автор(и) : Павлюк, Євген Дмитрович (кандидат економічних наук; голова департаменту стратегічних ризиків ЮніКредитбанк; м.Київ), Павлюк, Олена Олександрівна
Назва : Щодо окремих аспектів застосування історичного підходу VaR
Серія: Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Місце публікування : Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал/ Нац. академія управління. - Київ: ВНЗ "Національна академія управління", 2016. - № 11. - С. 447-452: табл., гарф.
Примітки : Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
УДК : 519.6
ББК : 65.262.1(4УКР)г-97
Предметні рубрики: Экономика
Економіка
Банківська система
Методология экономического моделирования
Методологія економічного моделювання
Географіч. рубрики: Украина
Україна
Ключові слова (''Вільн.індекс.''): банковские риски--банківські ризики--банковская система--банківська система--value-at-risk методология--value-at-risk методологія--var-анализ--var-аналіз--имитационные исследования--імітаційні дослідження--кривая риска--криві ризику--лоренца система--методология value-at-risk--методологія value-at-risk--оценочные методы--оціночні методи--рыночная ассиметрия--ринкова асиметрія--система лоренца--стабильные рынки--стабільні ринки--стоимость под риском--вартість під ризиком--управление рисками--управління ризиками--финансовые расходы--фінансові витрати--экономическая динамика--економічна динаміка
Анотація: Розглянуто сутність VaR як методу оцінювання ризиків. На конкретному прикладі показано методику розрахунку VaR. Проаналізовано особливості підходів VaR.
Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)