Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=методи оцінки VaR<.>

Загальна кількість знайдених документів : 2
Показані документи с 1 за 2

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання : 336.7
Автор(и) : Кришталь, Галина (кандидат економічних наук)
Назва : Вибір методу розрахунку міри сукупного фінансового ризику
Місце публікування : Банківська справа. - 2016. - N 3. - С. 48-57. - ISSN 1605-2005. - ISSN 1605-2005
Примітки : В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметні рубрики: Економіка
Кредитно-грошова система
Экономика
Кредитно-денежная система
Ключові слова (''Вільн.індекс.''): банківська діяльність--банковская деятельность--управління ризиками--управление рисками--фінансові організації--финансовые организации--міри ризиків--меры рисков--агрегований облік--агрегованный учет--var-показники--var-показатели--оцінка перерахованих параметрів--оценка перерасчитанных параметров--методи оцінювання ризиків--методы оценки рисков--метод симуляції монте-карло--метод симуляции монте-карло--монте-карло метод симуляції--монте-карло метод симуляции--методи оцінки var --методы оценки var
Анотація: Розглядаються концептуальні підходи до розрахунку міри сукупного фінансового ризику, зокрема процеси, спрямовані на інтеграцію процедур та інструментів ризик-менеджменту в системі управління банком, які засновані на аналізі та агрегованому обліку різних ризиків, прийнятих рішень з урахуванням співвідношення ризик/доходність банку. Всвітлено єдиний підхід до вибору міри ризику і його параметрів для вимірювання ризиків різної природи.
Знайти схожі

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання :
Автор(и) : Петрашко, Олександр (експерт Investment Capital Ukraine)
Назва : Емпіричні результати оцінки моделювання Value-at-Risk
Місце публікування : Банківська справа. - 2017. - № 1. - С. 99-115. - ISSN 1605-2005. - ISSN 1605-2005
Примітки : В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
УДК : 336.0/.5
ББК : 65.261
Предметні рубрики: Економіка
Экономика
Фінансова система
Финансовая система
Ключові слова (''Вільн.індекс.''): акціонерний капітал--акционерный капитал--чистий прибуток--чистая прибыль--прибутковість акціонерного капіталу--доходность акционерного капитала--оцінка ризиків--оценка рисков--моделі оцінки ризиків--модели оценки рисков--прибутковість компаній--доходность компаний--банкрутство компаній--банкротство компаний--методи оцінки var--методы оценки var--value-at-risk--модифікований метод var--модифицированный метод var--історичне моделювання var--историческое моделирование var--процедура процентного ранжирування--процедура процентного ранжирования
Анотація: Протестовано дві змінні на предмет іх значущості в різних моделях оцінки ризиків Valut-at-Risk (VaR). Цими змінними визначені відношення ціни акції компанії до її чистого прибутку (Р/Е) та частки позичкових коштів до акціонерного капіталу(Debt/Equity). Протестовані деякі з основних показників для будьякої компанії, що пов`язані з прибутковістю і ймовірністю банкрутства (напевно, одні з найбільш безпосередньо пов`язаних із вимірюванням фінансового ризику).
Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)