Зайнудін, Розайма (викладач кафедри фінансів та банківської справи факультету бізнесу та бухобліку Університету Малайзії; м.Куала-Лумпур; Малайзія). Короткострокові зв'язки маж азіатськими "паперовими тиграми" : VAR-аналіз і підхід до нечіткої кластеризації / Р. Зайнудін, Чі Хеон Цюа // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2012. - № 11. - С. 331-346 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ Рубрики: Экономика Економіка Фондовые рынки Фондові ринки Восточная Азия Східна Азія Кл.слова (ненормовані): VAR -- кластерный анализ -- кластерний аналіз -- нечеткая кластеризация -- нечітка кластеризація -- финансово-экономические кризисы -- фінансово-економічні кризи -- финансовый анализ -- фінансовий аналіз -- фондовий ринок -- фондовый рынок -- фондовые индексы -- фондові індекси Анотація: У статті вперше застосовано векторну авторегресію (VAR) до індексів прибутковості основних фондових ринків Східної Азії, а саме: індексу All Ordinaries (AOS), індексу Bombay Stock (BOMSE), індексу Hang Seng Stock (HSIND), індексу Kuala Lumpur Composite (KLCI), індексу Кorea Stock (KOSPI), NIKKEI, Straits Times Exchange (STI) і індексу Taiwan Weighted (TAIWII), на додаток до Dow Jones Indastry Average (DJIA), для отримання коефіцієнтної оцінки рівня міжринкової взаємодії. Потім до отриманих оцінок використано аналіз методом нечіткої кластерізації для класифікації ринків на групи із симетричною мірою взаємодії. Результати порівнюютья по 4 періодах, тобто період азіатської кризи, стабільний період після азіатської кризи, але до світової кризи, період глобального занепаду і загальний аналізований період. Хоча групування ринків відрізняються залежно від періоду, представляється очевидним, що міра асоціації з DJIA переважно визначає характер зв'язків між азіатськими ринками. Продемонстовано корисність доповнення звичайних економетричних методик кластерним аналізом, який порівняно рідко використовується у фінансах. Утримувачі документа: Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23 Дод.точки доступу: Чі Хеон Цюа (старший викладач кафедри бізнес-техніки та стратегії Університету Малайзії; м.Куала-Лумпур; Малайзія; PhD (міжнародний бізнес)) |