Петрашко, Олександр (експерт Investment Capital Ukraine). Емпіричні результати оцінки моделювання Value-at-Risk [Текст] / О. Петрашко> // Банківська справа. - 2017. - № 1. - С. 99-115. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ . - ISSN 1605-2005
Рубрики: Економіка Экономика Фінансова система Финансовая система Кл.слова (ненормовані): акціонерний капітал -- акционерный капитал -- чистий прибуток -- чистая прибыль -- прибутковість акціонерного капіталу -- доходность акционерного капитала -- оцінка ризиків -- оценка рисков -- моделі оцінки ризиків -- модели оценки рисков -- прибутковість компаній -- доходность компаний -- банкрутство компаній -- банкротство компаний -- методи оцінки VaR -- методы оценки VaR -- Value-at-Risk -- модифікований метод VaR -- модифицированный метод VaR -- історичне моделювання VaR -- историческое моделирование VaR -- процедура процентного ранжирування -- процедура процентного ранжирования Анотація: Протестовано дві змінні на предмет іх значущості в різних моделях оцінки ризиків Valut-at-Risk (VaR). Цими змінними визначені відношення ціни акції компанії до її чистого прибутку (Р/Е) та частки позичкових коштів до акціонерного капіталу(Debt/Equity). Протестовані деякі з основних показників для будьякої компанії, що пов`язані з прибутковістю і ймовірністю банкрутства (напевно, одні з найбільш безпосередньо пов`язаних із вимірюванням фінансового ризику). |